概率论中的均值、方差、协方差
若X是标准化变量,则E(X)和E(X^2)分别以及D(X)和D(X^2)分别为多少
既然是标准化变量X~N(0,1),则有:
E(X)=0,D(X)=1
E(X2)=E(X)2 D(X)?=?1
D(X2)?=?E{?[X2-E(X2)]2}?=??E{X^4-2X2E(X2) E(X2)2}?=?E(X^4)-E(X2)2?=?3-1?=?2
答:方差一协方差法是假定风险因素收益的变化服从特定的分布,通常假定为正态分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的参数值,如方差、均值、相关系数等,然后根...详情>>
答:详情>>