什么时候投资组合的标准差等于构成组合的各种证券的收益率标准差的加权平均数 什么时候投资组合收益率的标准差等于构成组合的各种证券的收益率标准差的加权平均数?
什么时候投资组合的标准差等于构成组合的各种证券的收益率标准差的加权平均数 什么时候投资组合收益率的标准差等于构成组合的各种证券的收益率标准差的加权平均数?试以两种证券投资组合为例给出数字证明
根据马克维茨的现代投资组合理论。证券组合的风险是由组合中各证券之间的相关性决定的。而“单个证券标准差”是衡量单只证券自身的风险的。无法衡量组合中不同证券的相关性。
答:通常执业资格是一个行业的最高资格,截止2010年6月全国已开考各类执业资格主管部门及资格名称如下: 司法部 1、执业律师 卫生部 1、执业医师;2、执业药师;3...详情>>
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答:x->0:lim(1+x)^(-1/x) =1/[x->0:lim(1+x)^(1/x) =1/e x->∞:limxsin(1/x) =1/x->0:lim[...详情>>
答:简而言之,概率论是属于随机数学的范畴,即研究随机现象的一门自然科学。详情>>
答:中国人的数学理应比外国人好! 这是我的个人观点,这在于中国人对数字的发音是单音,因此,对数字的记忆较为简单,提高了学习数学的效率! 而科学的发展,往往受制于社会...详情>>