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证券组合的标准差是?
完全正相关的证券A和B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A和B的比例分别为30%和70%,这证券组合的期望收益率是? 证券组合的标准差是?
期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8% 标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*1*6%*8%)的1/2次方
D***
2010-10-17 17:12:52