为什么在市场均衡的条件下预期收益率等于必要收益率?
为什么在市场均衡的条件下预期收益率等于必要收益率?
CAPM模型的形式E(Rp)=Rf+β[E(RM)-Rf] E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数 因为市场是均衡的,所以E(RM)-Rf为零,所以根据CAPM模型E(Rp)-Rf也为零,也就是预期收益率=必要收益率(无风险报酬率)。
答:我只知道查阅过去的年收益率,没有听说过预期年收益率。如果有,那买基金还有什么风险,选个高的就行。基金的收益率是和大盘紧密联系的,大盘走向都很难测,基金的预期年收...详情>>
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