信用风险计量资料有哪些内容?
信用风险计量资料有哪些内容?
(1)专家判断法 即专家系统(Expert System),是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 ①借款人有关的因素:声誉、杠杆、收益波动性 ②与市场有关的因素:经济周期、宏观经济政策、利率水平 目前常用的专家系统中,5Cs系统使用最为广泛,以及对企业信用分析的5Ps系统。
5Cs系统:品德(Character)、资本(Capital)、还款能力(Capacity)、抵押(Collateral)、经营环境(Condition) 5Ps系统:个人因素(Personal Factor)、资金用途因素(Purpose Factor)、还款来源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企业前景因素(Perspective Factor)。
专家系统的突出特点(或不足):个人主观性很强 例题:单选。在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是( )。 A。4Cs系统 B。5Cs系统 C。
5Ps系统 D。CAMEL分析系统 答案:C (2)信用评分法 信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险,并将借款人归类于不同的风险等级。 信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。
存在一些突出问题: ①信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上,因此是一种向后看(Backward Looking)的模型。 ②信用评分模型对借款人历史数据的要求相当高。 ③信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数,却无法提供客户违约概率的准确数值,而后者往往是信用风险管理最为关注的。
(3)违约概率模型 违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。与前两者相比,它能够直接估计客户的违约概率。因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少五年的数据。
答: 1.违约相关性 违约基于的因素:自身、所处行业或区域、宏观经济因素 2.信用风险组合计量模型 由于存在风险散化效应,投资组合的整体风险小于等于其所...详情>>
答:个评分来自于“EWG”的成分安全评价标准,美丽修行上的成分安全分以1-10表示,数字越小代表成分越安全。10分代表的是最高安全分,意味着该产品的成分非常安全,对...详情>>