二、债项评级 1。 债项评级的基本概念 (1)债项评级 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。
债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。 (2)债项评级与客户评级的关系 客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个纬度。一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。
例题：单选。下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是( )。 A。债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B。客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C。在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 D。
在某一时点，同一债务人的可能会有不同的债项评级 答案：C 2。违约风险暴露(EAD) 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总额。包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的费用。
如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值;如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额。 例题：单选。若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为( )。
A。表外项目已提取金额 B。表外项目已承诺未提取金额 C。表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额 D。表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额 答案：C ①公司风险暴露：指银行对公司、合伙企业和独资企业及其他自然人的债权，但不包括对主权、金融结构和纳入零售风险暴露的企业客户的债权。
②零售风险暴露：同时具备特征——债务人是一个或几个自然人;笔数多;单笔金额小;按照组合方式进行管理。 ③其他主要风险暴露：主权风险暴露、金融机构风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。 3。违约损失率 违约损失率(Loss Given Default，LGD)是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比(损失的严重程度，LGD=1-回收率)。
其估计公式为：损失/ 违约风险暴露。 违约损失率估计应以历史清偿率为基础，不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品。
答：4. 贷款风险迁徙率 风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不...详情>>
答：个评分来自于“EWG”的成分安全评价标准，美丽修行上的成分安全分以1-10表示，数字越小代表成分越安全。10分代表的是最高安全分，意味着该产品的成分非常安全，对...详情>>
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答：好好背单词是关键详情>>
