你问了两个问题 一、两个月份合约价差过大，不仅存在持仓费用的问题，同时也包含了市场的预期问题。但价差不会总是保持这个状态的，由于资金看到了市场空间，就开始采取套利交易，这种套利交易是低风险甚至可以说是无风险的。同时由于套利交易就导致价差回到合理范围，所以各个合约月份的价差一直处在动态的变化之中。 二、你问的并不是实物交割，而是叫做套利交易，为什么这么做的人少吗？因为套利的操作性太强，不如直接在同一合约判断未来走势赚取价差来得明白。同时进行套利是会出现一个合约亏损一个合约盈利的这种情况，总体来说盈利会大于亏损。但是由于未来的价差变化具有不确定性，是人们对未来判断的把握并不大。所以采取这种方法的人是很少的。另外一个完整的套利交易过程是要用到较为复杂的计算的，多数人对于期货的了解并不深刻。也是一方面的原因。
不一定，要看现货的情况！交割日到了，证明没有时间价值了！那么期货的价格就应该跟现货的价格一样或者非常接近！
答：是合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延.如5月的合约if1005到期日是,5月21日.到期交割的结算价是沪深300指数最后2小时的算术平均价。交割日之后...详情>>
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