谁能帮忙计算这两种证券的预期收益率是多少?(金融市场计算题)
假定预期的市场收益率是12%,无风险收益率是4.5%,如果证券A的贝塔系数是1.3,另证券B的贝塔系数是0.9,根据资本资产定价模型,计算这两种证券的预期收益率是多少?
应用资本资产定价模型, β(Rc-Rf)也就是:期望报酬率=无风险利率+β(市场风险率-无风险利率),本题中A=4.5%+(12%-4.5%)*1.3=14.25%B=4.5%+(12%-4.5%)*0.9=11.25%
答:假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。在这种情况下,如何计算新的证...详情>>
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问:我家孩子想去湖南拓维教育培训,想提高孩子成绩,怎么样了?
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答:确定研究问题的关键之处在于关键术语的界定和使用。历史研究是寻找过去的事实,并在这个信息基础上描述、分析和解释过去。所以,关键术语的逻辑一致性就显得十分重要。我们...详情>>
问:寻找大纲寻找大纲在哪里可以找到《教育心理学考试大纲》且为北京师范大学出版社
答:请说的明白点啊,你是要什么性质考试的啊,自考?成考?普通?详情>>