对冲 和 套利的区别是什么?
对冲 和 套利的区别是什么?
套利,利占很大一块。 对冲,对冲的品种之间的相关性系数的问题, 可以跨市场,只要建立起来,相关所跨的市场之间,相关系数的数学模型就可以。
对冲不一定套利,套利不一定对冲对冲有可能是为了套保而固定一个操作空间,这空间有可能为减轻损失是0或者负的套利有可能是跨市场的,而且还可能是连环步骤,不是同市场的对冲。
答: 可转债套利。可转债,即在一定条件下可转换为普通股的债券,其内含价值包括两部分,一部分是其债券价值,一部分是其可转换为普通股的买入期权价值。当一张可转债发行时,...详情>>
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