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请教注会财管中关于多项资产组合的问题
多项资产组合的风险计量，有一个结论：多项投资组合的风险，只受证券之间的协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。 但是讲课中有个多项选择题，证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关。这个选择是正确的。 这两个说法，矛盾。
多项资产组合的风险计量，有一个结论：多项投资组合的风险，只受证券之间的协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。 你漏看了教材第127页上这个结论的前提，这个结论的前提是在充分投资时，也就是投资组合足够大时。 因此我觉得在不满足这个前提条件时，证券组合的风险与每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关。
1***
2010-08-09 22:54:38
