套利交易是利用两地利息的高低不同来营利,分为抛补套利和非抛补套利两种。我学过一点相关知识,在此我就用便于计算的数字举个例子发表一下我的浅见。 例如假设A,B两国货币汇率为1A=10B。A,B两国年利率分别为5%,10%。这时在A国借A国货币100万,以即期汇率兑换为1000万B国货币,存入B国银行。
这样一年后可从B国银行取出1100万兑换成110万A国货币,还A国银行105万,得到5万A国货币。 但是一般汇率不是不变的,会有变化,因此1年以后到底1100万B国货币值多少A国货币是不确定的,如果照上述操作1年后以即期汇率将B国货币换回成A国货币就叫非抛补套利。
非抛补套利因为汇率变动的不确定因素,因此存在风险,有可能不但不能营利还会亏本。例如例子中1年以后A,B两国汇率变成1A=11B的话,一年后只能换回100万A国货币,因此亏损了5万A国货币。 抛补套利可以消除非抛补套利的风险,抛补套利就是在将A国货币兑换成B国货币的同时与银行签订一份远期合同,一般银行会根据其预期订立一个远期汇水,根据远期汇水可以推算出远期报价,例如某银行远期报价为1A=10。
5B,则刚好保本,因此如果银行报价1A小于10。5B的话,就是稳赚不赔的,如果大于10。5的话,就会亏本,计算之后就不会做此交易。 当然手续费用也是要计算进去的,如果上面我说的都弄明白了,手续费用直接减就OK了。 通过这个例子你会发现当两国利率利率有差异并且银行远期报价在一定范围内时,就可以保证既无风险又有收益。
为什么会有这样的事呢?这样大家为什么不都去套利了呢?首先,向银行借款并不是很容易的,需要抵押。第二,套利的收益有时候并不大。第三,在存在套利可能的时候,大家都会去做套利交易,例如例子中的情况发生时,大家都会去A国银行借钱,去B国银行存钱,这会使A国货币需求增大,B国货币供给增大,因此A国会上调其利率,B国会降低其利率,直到两国利率差减小到不存在套利可能性为止。
套息交易你就看欧日镑日美日的价格就是了。没有机构或个人能够精确统计出套息交易的数量。
用大资金量做套息交易赚利差较容易，也较能掌握主动，小资金还是做短线交易为好！
我也在做套息交易。上面各位说得正确！本月交通银行日元贷款利息2.15%，美元存款利息3.5%。如果您空日元/美元，得利息差1.35%左右。由于是保证金，如果您空5倍，一般难爆仓，可得5X1.35%=6.75%的年利息。银行是每天给您，每月21日结算总付给您。 可能风险：1。日圆增利息，2。美圆减利息，3。美圆/日圆大跌（我吃这个亏，正死撑）。 可能收益：每天吃利息，美圆/日圆又大升，这是最理想的，利息点差一起吃。
借入低息货币（例如日圆）买入高息货币（例如澳元），赚取息差 对美元瑞郎影响原因是因为这两个货币利率低（尤其是瑞郎），套息交易会导致他们走弱
现在也在做套息交易，不妨用我的个例说明帮助你理解。我的交易是这样的，目前日元的利息特别的低（0。5%），因此日元贷款的利息也就比较低（我的情况是2。75%），而有些货币的利息有比较高，比如澳元和新西兰元（大于2。75%），因此可以从银行贷日元，换成澳元后，将澳元存入银行，吃中间的利差。
这个过程就是套息交易。 当然，做起来远比这要复杂一些。我的情况时，在银行（花旗银行）存入本金作担保，从银行贷出日元，然后买日元对新西兰元或澳元优遇利息（最大时利息是40%）。不要看利息差很大，就能很好赚钱。如果碰上新西兰或澳元涨，当然既赚息差又能赚涨头，碰上新西兰元或澳元贬值，息差根本就没办法贬值的差额。
比如前一段澳元兑日元从107跌到现在的97，以100万日元为例，贷款2周，2周前汇率107，2周后汇率97，澳元利息30%。100万一天的利息大约是75日元，因此两周的利息1125日元。100万换成澳元并计息两周后能得到9432（本金9345利息86（合日元9000））澳元，可是澳元如果下跌到97，两周后换成日元只有91万多一点。
不同国家货币利率不同。利用利差获利的交易叫套利交易。 比如日元年利率0.5% 美元4.5%，国际投资者会卖掉日元换美元，存入金融机构获得较高的利率。 各国利率政策不同。就会产生不同的利率差别。总之相对于别国货币本国利率升，货币就会变强。（就本因素来讲）
答：套息交易是利用不同货币之间利息的高低，通过购买高息货币，如澳元、英镑、美元，卖出低息货币。如日元来获取利润的投机交易形式。实盘交易是通过将手中的货币兑换成预期要...详情>>
