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怎样计算指数收益率和超额收益率

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怎样计算指数收益率和超额收益率

指数收益率和超额收益率的公式是什么?通过证券公司软件下载到的每天的开盘收盘指数能算出来这两个收益率吗?谢谢~~~~~~~~

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  • 2006-08-31 10:15:08
    具体方法是:
    将公司股价和大市指数转化成每天收益率(或称回报率):
        每天股票收益率=(当天价格-前一天价格)/前一天价格
        每天指数收益率=(当天指数-前一天指数)/前一天指数
    计算超额收益率(AR)
        超额收益率=每天股票收益率-每天指数收益率
    累计收益率即这一区间内股票收盘价的涨幅,

    大***

    2006-08-31 10:15:08

其他答案

    2006-08-31 15:02:37
  •   1、将公司股价和大市指数转化成每天收益率(或称回报率) 
       
       每天股票收益率=(当天价格-前一天价格)/前一天价格 
       
       每天指数收益率=(当天指数-前一天指数)/前一天指数 
       
      2、计算出该公司的超额收益率(AR) 
       
       超额收益率=每天股票收益率-每天指数收益率 
       
      3、计算出累计超额收益率(CAR) 
       
       累计超额收益率=计算期内超额收益率的总和。 
       
     参考文献资料: 

    2006-08-31 15:02:37

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