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请帮我解答如下试题，谢谢！ 考虑一个6个月期的远期合约的多头状况，标的证券是一年期贴现债券，远期合约交割价格为950元。假设6个月期的无风险利率（连续复利）为年利率6%，债券的现价为930元。求远期合约的价值？ 设现在为2003.3.5，一个100元债券息票利率为11%，2010.7.10到期，报价为96-16，半年付息一次，最近一次付息日是2003.1.10，下一次付息日为2003.7.10，其现金价格为多少？ 8月2日，基金管理者已将10，000，000元投资到政府债券中，为避免下3个月内利率波动，他决定运用12月份的长期国债期货合约对投资组合进行套期保值。假定现在期货价格为93-02，债券组合的平均久期为6.8年，交割最便宜债券为20年期息票利率为12%的债券，该债券的年收益率为8.8%,在期货合约到期时,该债券的久期为9.2年.求对冲合约数？
1）7。67吧 按现在的收益率算，半年后债券的价格是930＊（1＋6％／2）＝957。9 与期货合约的价差是7。9＝957。9－950 7。9用半年的收益率贴现到现在＝7。67 2）98。14吧 ＝96。5＋100＊11％／2＊54／181 其96－16是美元国债的报价方法，应等于96＋16／2＝96。5 11％／2是取半年的利率 54是从上次收息日1月10日至购买日3月5日之间的实际天数 181是从上次收息日到下次收息日的实际天数（半年的天数） 3）74＊价格因子吧。 1000万久期是6。8的组合，用740万元久期9。2的债券来保值就行了（740＝1000＊6。8／9。2）。但是要算价格因子，我总觉得少些条件。
答： 贴现国债和附息国债是依国债利息的支付方式不同而划分的。 贴现国债又称贴息发行国债，指国债券面上不附有息票，发行时按规定的折扣率，以低于债券面值的价格发行...详情>>
答：没办法说出具体时间，但估计真正推出应该还有时日。目前储蓄资金同比增幅连续递减，若短期内再设立基金公司，可能会对储蓄资金再次造成分流，一条河的上游水越来越少并不是...详情>>
