计量经济问答题
1、如何通过样本自相关函数判断时间序列的平稳性？ 2、随机时间序列的平稳性条件是什么？证明随机游走序列不是平稳序列。 3、单位根检验和协整检验之间是否有差别，如果有，差别在哪？ 4、协整检验与误差修正模型之间的关系。
1.不能通过自相关函数来检验平稳性，应该通过单位根检验来检验平稳性。如果存在单位根，则序列为非平稳。比较常用单位根检验，如ADF检验 2.不存在单位根，即平稳。 3。单位根检验是检验序列平稳性。如果非平稳且具备同阶单位根，则要进一步检验序列间是否存在协整，如果存在协整，则证明序列虽然非平稳但它们之间长期稳定关系，它们间回归还是有意义的。 4.存在协整关系的序列间还可进一步建立引入协整方程回归误差项，建立误差修正模型，以便研究变量间短期作用关系，因此误差修正模型是内嵌了长期关系的短期模型。
答：随机过程中，自相关函数就是两个任意时刻状态的二阶原点混合矩，例如X（t)这个随机过程中X（t1)和X（t2)是T1和T2两个任意时刻的状态则X（t)的自相关函数...详情>>
