关于跨期套利的一个疑问?
假如玉米5月每手2000元,玉米7月每手3000元,那么 我买入玉米5月,卖出玉米7月,然后进行交割,而不是平仓,那么无论价差如何变化,不考虑手续费,我岂不是稳挣?也就是说,只要玉米7月价高于玉米5月,那么就可以从事这种无风险的套利?
玉米一吨差1000元?那你赚大了。所谓无风险套利是有条件的,你必须将一些因素考虑进去,比如说手续费,交割费,仓储费,运输费,出入库费,检验费,资金的成本等等,只有这些费用全部加起来比你所套的这二个月份之间的价差小,才可以做。 新浪个人博客:
是的,不计合约买卖手续费,不计实物交割的成本,两个合约价格波动在一条线上,你是稳赚的!但如果要从事这样的套利交易,是必须将交易、交割成本考虑进去,不可能不计!沈剑云先生已经讲的很清楚,我不重复了
你好,1楼沈先生已经讲的很清楚…我也是初学者,提醒你将价格变化因素考虑进去…节日愉快!祝你好运
答:以最后交易日的结算价详情>>
答:详情>>