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某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,该股票与市场组合的相关系数为0.2,假设处于市场均衡状态,则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为(  )
  A、4%;1.25
  B、5%;1.75
  C、4.25%;1.45
  D、5.25%;1.55

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好评回答
  • 2008-10-24 13:23:55
    A、4%;1.25 
    贝他系数=0.2*25%/4%=1.25
    风险价格=Rf+1.25×(14%- Rf)=15%    Rf=10%
    市场风险价格=14%-10%=4%
      
    

    寒***

    2008-10-24 13:23:55

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