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文华财经股指期货的 if指数 是如何按照各合约指数加权得到的?

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文华财经股指期货的 if指数 是如何按照各合约指数加权得到的?

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    2018-01-18 16:43:58
  • 股指期货合约近月远月算起来一共有四个合约同时进行交易,分别是当前的主力合约,主力下个月的合约,和接下来两个季度的第三个月合约,比如现在是11月合约为主力合约,那么同时交易的就是11月、12月、来年的3月、来年的6月,即IF1111、IF1112、IF1203、IF1206。而IF指数就是这四个合约以持仓量为权重计算的加权价格。比如今天的总持仓量为41422手,四个合约各占31678手、7607手、1726手、411手,跟价格加权平均一下就能算出来IF指数了。

    玉***

    2018-01-18 16:43:58

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