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股票停牌后第一天的日收益率怎么计算?

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股票停牌后第一天的日收益率怎么计算?

根据公式:r=ln(pt/pt-1)*100,股票停牌后第一天的日收益率怎么计算?

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    2013-11-14 01:52:48
  • (亲们:如果回答有帮助,请给个好评 谢谢)处理股票收益率数据的时候人们倾向于使用“ln”,也就是continuous compounding。按照数学逻辑推导,在价格序列变动性很小的情况下,这两个收益率的结果是近似相等的,根据极限定理,当r无穷小,两者基本无差别。 另外就是对于使用“ln”处理一方面是的数据更加平滑,克服数据本身的异方差;同时“ln”处理能够达到价格上涨下架的对称性,即数据的对称性。另外还要讲到“ln”的后续处理可以得到一些有用数据,这包括差分后的增长 ...

    于***

    2013-11-14 01:52:48

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