（1）以2007年8月9日为套利实施日期，起始资金为100万元，在临收盘的时候，假设转换贴水（为了计算简便，以收盘价计算），则以收盘价购买可转债，并实施转股。 通过对常规可转债的计算得知，在2007年8月9日收盘价，有2只可转债具备套利空间，它们分别是：金鹰转债和韶钢转债，转换贴水分别为0。
77%和0。86%。 （2）不能融券的情况下：假设第2天以开盘价卖出股票。如下表，在2只符合条件的常规可转债中，金鹰转债出现了亏损，套利失败；韶钢转债的收益率为1。71%。平均套利收益为0。52%，但这并未考虑交易的手续费、佣金和印花税支出。
总体而言，在不能融券的情况下，由于要承担股票1天的波动损失 （可转债转股的股票实行T+1），套利成功的几率较小、且套利空间很小，实际可操作性较差。 （3）可以融券的情况下：当天就以收盘价抛出股票。假设可以融券，那么在融券的当天就卖出股票，同时将可转债转股偿还融入的股票，则常规可转债的套利空间较不能融券的情况下大，套利风险也较不能融券的情况下小。
在符合条件的2只常规可转债中，如果不考虑交易费用和税金支出，则平均的套利收益率为0。82%。
答： （1）以2007年8月9日为套利实施日期，起始资金为100万元，在临收盘的时候，假设转换贴水（为了计算简便，以收盘价计算），则以收盘价购买可转债，并实施转...详情>>
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