期现套利与国债基差交易的交易方式是什么?
期现套利与国债基差交易的交易方式是什么?
期现套利与国债基差交易国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货,以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致,通常也称国债基差交易。国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子1.买入基差(基差多头)策略买入基差策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利。2.卖出基差(基差空头)策略卖出基差策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。
答:套利:原理就在于一个商品在两种不同市场可能有两种不同的定价,既然有差价,就可以进行套利,甚至无风险套利。比如小麦假设现货是一千块钱一吨(我顺便说的价格,我不知道...详情>>