货币掉期交易如何估值,怎样规避交易中面临的汇率风险?
货币掉期交易如何估值,怎样规避交易中面临的汇率风险(有期初,期末本金互换的交易)?特别是对于每一个PAYMENT DATE的利息互换,如何规避汇率上的风险?
看你写的意思,应该是一个CROSS Currency Interset Rate Swap。这样的交易通常是用来做保值的,就是说,你不应该只做了单边的交易,应该还有一个反方向的交易才对(不一定非是反方向的掉期交易,可能是个债券或贷款交易)。也就是说,你做的交易本身应该是为了回避其他什么交易的利率风险和汇率风险才做的。如果没有其他交易,你做交易的目的应该就是为承担市场风险赚取差额,也就没有回避风险的问题了。 回避风险的办法应该是做一些可以产生反向现金流的交易。 市值评估比较复杂,大的原则是把预计现金流用相应的折现因子折到现在,计算出现值。但折现因子、预计现金流涉及到对对利率的预计,比较复杂。你可以让替你做这笔交易的银行给你算一下。
答:掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flow)的交易.较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易. 货币掉期...详情>>
答:可以,现在国内做外汇交易的都是用的外汇交易平台,不过小平台也很多,选择的时候还是要慎重选择,找可靠的,无论手续费还是出金都要有保障的才行详情>>
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