股市中实际波动率指的是什么?
股市中实际波动率指的是什么?
实际波动率(Realized Volatility,RV);度量波动率的方法,大体上可分为参数法和非参数法两类。参数法指的是利用一定的参数模型来度量波动率,波动率变量是内嵌于模型中的。典型的有ARMA模型、GARCH模型和SV模型。非参数法指的是利用日交易数据按一定的方法直接计算而得。典型的有收益方差、日收益绝对值等。理论和实证表明(ABDL(2001)),上述这些方法都不足以精确地度量波动率,都还存在较大的误差。其内在的原因可能是样本所包含的信息的不足,因此,国外新近的研究将度量波动率的方法转向了利用高频率数据的非参数方法上。
答: 实际波动率(Realized Volatility,RV);度量波动率的方法,大体上可分为参数法和非参数法两类。参数法指的是利用一定的参数模型来度量波动率,波...详情>>
答:介绍上市和普通IPO都是境外较为常见的上市模式,只是国内A股市场 还没有类似的模式。两者最直接的区别在于介绍上市没有“公开招股” 一环, 所以: (1) IPO...详情>>
答:大盘破了中短线位,五连阴了,接下来 该反弹了!次新股、二线蓝筹股有机会!详情>>