明汯投资裘慧明：沪深300指增产品或将是一个蓝海

沪深300指数是由中国证券指数公司简称中证指数公司编制而成,沪深300指数中的沪深两个字沪代表上海交易所和深圳交易所,这300只成分股是把上海交易所和深圳交易所的所有的股票融合在一起,因此沪深300指数基本可以代表中国境内股票的整体走势。

在2020年12月由私募排排网主办的2020年第九届中国对冲基金年会上,明汯投资创始人裘慧明就量化投资在国内的发展以及对今后量化投资的展望发表了主题演讲,并对沪深300指增产品进行了非常精彩的阐述。

裘慧明表示,2020年沪深300成分股中的量化占比不超过15%,市场上沪深300指数增强产品较少,竞争相对较弱,未来该类产品将是一个蓝海。在量化管理规模大幅提高的今天,更大容量的基本面和类基本面量化策略将成为下一个重点。

裘慧明介绍说,量化投资是以数据为驱动的一种投资方式。这种投资方式起步较晚,严格来讲从70年代末80年代初才有。经过30年发展,量化投资已经在投资者心目中成为一种非常主流的投资方式。粗略估计在美国的股票市场上,量化投资管理规模大概占所有主动投资管理规模40%左右。

明汯投资是我国量化私募的代表公司,也是最早一批迈入百亿级别的量化私募之一。借助强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力,明汯投资构建了覆盖全市场、多品种的量化资产管理平台,作为国内最早一批将人工智能技术成功应用到金融市场的投私募管理人,取得了长期表现优异的业绩记录,并成为国内首家管理规模突破500亿的量化私募管理人。创始人裘慧明2001年从美国宾夕法尼亚大学物理学博士毕业后进入华尔街工作,2002年起开始担任量化基金经理,经历过2002年互联网泡沫、2007年“美国量化黑天鹅”、2008年金融危机、2015年A股震荡,属于目前国内量化私募创始人中最资深的“双一线”——公司属于一线,自己也仍在一线负责投资决策及组合管理。