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如何设计量化交易策略?

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如何设计量化交易策略?

如何设计量化交易策略?

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    2018-12-15 12:59:41
  • 量化交易策略包括数量选股,选行业。但是交易时候没准还是手动交易。换句话说就是,用量化的方式去准备交易,量化的标准去准备交易,但是并不确定是手动还是自动交易。程序化交易策略主要侧重于交易的自动化,为机构准备的

    半***

    2018-12-15 12:59:41

  • 2018-12-15 12:34:41
  •   对于新手来说开发一个策略最开始一定是模仿。第一步,利用现成指标构建逻辑。TB内置了众多的技术指标,取出一个,写入买卖点,回测下历史行情,这样就可以得到一个简单的策略了。随着策略经验的积累,这里的逻辑选择会越来越多样化。当然这样的策略一般是不赚钱的,所以我们第二步,进行参数优化。
      选择参数遍历,观察不同参数对于策略会产生怎样的影响。一般情况下我们会得到几组看起来比较赚钱的参数,然后我们进行第三步,样本外检测。比如说我们之前遍历的参数是2014年的数据得出的几个表现好的参数,那么我们就用2013/2015的数据对这些参数进行检测。
      一般来说,这一参数会在样本外惨淡无比,完全没有样本内优化出来的威武。这时第四步,进行观察,判断策略失效的原因是什么。假设发现策略失效原因是样本外某一两次特殊的行情导致大幅亏损,那么我们就可以设置一个硬止损来规避这种风险;如果发现策略失效是因为交易次数过少,那我们就将交易逻辑稍微放松,比如要求>x的地方改为>=x甚至是>=x-1。
      等等等等,这种修改就是策略的经验了。设置好新的逻辑后我们回到第二步,重复以上步骤。最终我们修改得到了一个样本内外都赚钱的策略,第五步,实盘追踪。在未来一段完全未知的行情中随着时间检验策略,观察策略的真实表现究竟如何。如果表现与预期相符合,那么说明策略有效,第六步,进行交易。
      随着交易进行,我们也要观察策略的有效性,当发现策略出现超出预期的亏损时,第七步,调整或终止策略。

    陈***

    2018-12-15 12:34:41

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