为什么说在距离到期日的期限与债券持有时间相等时?
为什么说在距离到期日的期限与债券持有时间相等时,债券的回报率会等于其到期收益率
简单的一个例子希望能帮到你,一个企业发了5年期的债,票面约定利率10%年率利,假如你买了1万到期是能拿1.5万(没算复利,是有复利的),但是你第三年就需要用钱,别人来买肯定不会原价买,他到期一样能凭这张票拿到1.5万,但只需两年时间,第三年买入的人,肯定就会按照大于10%的年复利买入这个债券,比如1.2万买入,2年就赚3千元, 债券的利率是每天都在变动,具体的数值需要每天在债券期货市场上看,他的变动跟国家货币发行,及经济市场情况密切相关,更详细的情况可以看看专业的债券的金融书籍,希望对你有帮助。
只债券如果持有至到期,则它的到期收益率和持有期收益率是相同的。可持有期收益率与到期收益率是有个差值的,这个差值就是风险收益,按照您的说法投资债券至到期的话风险收益是0,也就是无风险的,可这是不可能的啊。 《赠人玫瑰手有余香,祝您好运一生一世,如果回答有用,请点“好评”,谢谢^_^!》
答:介绍上市和普通IPO都是境外较为常见的上市模式,只是国内A股市场 还没有类似的模式。两者最直接的区别在于介绍上市没有“公开招股” 一环, 所以: (1) IPO...详情>>
答:大盘破了中短线位,五连阴了,接下来 该反弹了!次新股、二线蓝筹股有机会!详情>>