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麦考林久期和修正久期有什么区别?

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麦考林久期和修正久期有什么区别?

有效久期、麦考林久期和修正久期有什么区别?

广广神秘之岛

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    2018-08-04 09:28:40
  • 区别:1、修正久期在麦考利久期的基础上,考虑了久期的时间价值,可以说对麦考利久期的动态修正;2、有效久期是债券价格曲线的切线,衡量的是区间价格变动的敏感程度,计算方法类似弹性,可用于求已知价格变动的债券,可以计算资产抵押债券.      有效久期(effective   duration),是指债券或其他金融工具的价格对利率敏感度的直接计算方法。即通过计算由利率的微小变动带来的债券价格差异而得出的价格变动百分比。      麦考利久期(Macaulay duration)。久期的概念最早是麦考利 (Frederick Robertson Macaulay   (1882.8.12–1970.3)   )在1938年提出来的,所以又称麦考利久期(简记为D)。麦考利久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现值在债券价格中所占的比重
  • 2018-08-04 09:01:40
  • 久期是表示对未来收入的加权等待时间,也是债券价格对利率的敏感程度  有效久期是债券价格曲线的切线,衡量的是区间价格变动的敏感程度,计算方法类似弹性,可用于求已知价格变动的债券,可以计算资产抵押债券.  麦考林久期(MAC DUR),修正久期(MOD DUR)分零息与付息债券,对于零息MAC DUR=到期时间(T),修正久期=T/[1+(Y/N)],Y表示年利率,N表计算复利次数.对于付息债券,MAC DUR=加权公式(不好打),就是每期支付折现除以现值乘与期数那公式,修正久期=MAC/[1+(Y/N)],  无期限债券,永续,特殊方法计算

    hu美丽h

    2018-08-04 09:01:40

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